業界 WIKI

FTSE MTIRSインデックスは、OTC金利スワップ市場と正確に連動して変動するように設計されており、合計45個のインデックスが、スプレッドやバタフライを含め、2年から30年までのUSDカーブを網羅しています。FTSE MTIRSインデックスは固定金利と変動金利の両方の変動を考慮し、毎日リバランスされます。

TRIN（アームズ・インデックス）は、リチャード・アームズによって1970年代に開発された、騰落データに基づく短期的なテクニカル分析の株式市場取引指標である。名称はTRading INdexの略である。インデックスは次のように計算される：

カバー付き金利平価裁定取引とは、投資家が先渡契約を利用して為替リスクをヘッジ（エクスポージャーを排除）しつつ、2国間の金利差を利用して利益を得る裁定取引戦略です。先渡契約を用いることで、個人投資家や銀行などの裁定取引者は、先渡プレミアム（またはディスカウント）を活用して、2国間の金利の不一致からリスクフリーの利益を得ることができます。fro

ファイナンスにおいて、ストラングルとは2つのオプションの売買を伴うオプション戦略であり、価格変動の方向に対して中立的なエクスポージャーを維持しながら、原資産価格の変動幅に応じて保有者が利益を得ることを可能にします。ストラングルは、同じ満期日と原資産を持ちながら異なる権利行使価格を持つ1つのコールオプションと1つのプットオプションで構成されます。通常、コールはより高い権利行使価格を持ちます。

ネットボラティリティとは、2つ以上のオプションを含むオプションスプレッド取引の価格から逆算されるインプライド・ボラティリティを指します。基本的には、スプレッド取引の理論価格が市場で提示されている価格と一致するボラティリティ、言い換えればスプレッドのインプライド・ボラティリティのことです。

バスケットオプションは金融デリバティブ、より具体的にはエキゾチックオプションの一種であり、その原資産は、バスケットとしてグループ化された異なる資産の加重和または平均です。バスケットオプションはインデックスオプションに似ており、インデックスオプションでは複数の株式がインデックスとしてグループ化され、オプションはそのインデックスの価格に基づきますが、インデックスの構成銘柄やウェ

ファンドデリバティブ（デリバティブも参照）は、ファンドに関連する金融派生商品であり、通常はペイオフ（受取額）を決定するために原資産ファンドを利用します。これはプライベート・エクイティ・ファンド、投資信託、またはヘッジファンドである場合があります。購入者は、直接投資を行う場合よりもリスクプロファイルを改善しながら、原資産ファンド（または複数のファンド）へのエクスポージャーを獲得します。

プロプライエタリ取引（プロップ取引とも呼ばれる）は、トレーダーが自社の利益のために、顧客の資金を使用するのではなく、自社の資金を使用して株式、債券、通貨、コモディティ、そのデリバティブ、その他の金融商品を取引することです。

マルチコモディティ・エクスチェンジ・オブ・インディア・リミテッド（通称：マルチコモディティ・エクスチェンジ・オブ・インディア（MCX））は、インドのコモディティ取引所です。2003年に設立され、現在はムンバイに拠点を置いています。インド最大のコモディティ派生商品取引所です。2019-20年度におけるコモディティ先物契約の1日平均売買代金は26%増加して32,424イン・ルピーとなり、対前年度の25,648イン・ルピーから増加しました。

リスク調整後資本利益率（RAROC）は、リスク調整後の財務パフォーマンスを分析し、事業間で一貫した収益性の見方を提供するためのリスクベースの収益性測定フレームワークです。この概念は、1970年代後半にバンクワーズ・トラストと主席設計者のダン・ボルゲによって開発されました。ただし、次第にリスク調整後資本利益率（RORAC）が指標として使用されるようになっていることにも注意してください。

金融において、金融商品のロングポジションとは、その商品を保有者がプラスの数量だけ所有していることを意味します。保有者はその金融商品の価値が上昇することを期待しています。これは強気ポジションとして知られます。「ロングポジション」という用語は、オプション契約の買いに関連してよく使用されます。

先物価格（フォワード・プライス、または先物レートと呼ばれることもある）は、先物取引において合意された資産の価格である。合理的価格付けの仮定を用いると、取引可能な原資産に対する先物契約の場合、先物価格はスポット価格と配当を用いて表すことができる。取引不可能な資産の先物の場合、先物価格の算出は複雑な作業となる場合がある。

これは化学元素の価格の一覧です。ここに記載されているのは主にコモディティのバルク取引における平均市場価格です。比較のため、地殻における元素の存在度に関するデータが追加されています。

金融において、取引とは、株式、債券、コモディティ、通貨、デリバティブ、あるいはその他の価値ある金融商品などの証券を「現金」と交換することです。このような金融取引は通常、「取引所」が所在する国の通貨による短期的な支払い約束を伴い、証券取引所、商品取引所、先物取引所などの取引所の参加者によって行われます。

固定利付アービトラージは、さまざまな固定利付証券や契約の間における金利差を活用するように設計された、市場ニュートラルな投資戦略のグループである（Jefferson, 2007）。投資戦略におけるアービトラージとは、価格の不一致から利益を得るために、ある市場で証券を購入し、別の市場で即座に転売することを含む。

金融において、外国為替オプション（通常はFXオプションや通貨オプションと略されます）は、事前に合意された為替レートで、指定された期日に、ある通貨建ての資金を別の通貨に交換する権利を与えるが義務ではない派生金融商品です。外国為替デリバティブを参照してください。

外貨準備（外国為替準備またはFX準備とも呼ばれる）は、中央銀行またはその他の金融当局が保有する現金および金や銀などのその他の準備資産であり、主に国の国際収支の均衡を保ち、自国通貨の為替相場に影響を与え、金融市場の信頼を維持するために利用可能です。準備金は1つ以上の基軸通貨で保有されています

経済学および金融において、市場操作とは、証券の価格に影響を与えるために、誰かが故意にその供給または需要を改変することを指します。これには、誤解を招く情報の流布、誤解を招く取引の実行、あるいは気配値や価格の操作が含まれます。

金融投資における期待収益率（または期待利益）とは、その収益（投資利益）の期待値である。これは、収益という確率変数の分布の中心を示す尺度である。以下の式を用いて計算される。

金融において、資産または証券の本源的価値とは、固有の客観的尺度に基づいて計算された価値を指す。区別として、資産の価格は他の類似資産との相対関係によって決定される。

金融において、株価指数先物とは、特定の株価指数の価値を対象とした現金決済型の先物契約である。国際決済銀行（BIS）によると、取引所に上場されている株式指数先物のグローバル市場における売買高は、2008年時点で名目上130兆米ドルと評価されている。

決済とは、「証券の物理的な受け渡しまたは支払いを伴う所有権移転の最終段階」である。決済後、すべての当事者の義務が履行され、取引は完了したとみなされる。

法的リスクとは、事業運営の結果として企業が法的責任や義務の主体となることに伴う不確実性を含む、オペレーショナル・リスクの一部門である。

一般的物価水準とは、経済または通貨同盟内における一定期間（通常1日）の、一連の商品およびサービス（消費者バスケット）の全体的な価格に対する仮想的な測定基準であり、基準となる集合体に対して正規化されたものです。通常、一般的物価水準は日次物価指数、通常は日次消費者物価指数（Daily CPI）によって近似されます。ハイパーインフレーション時には、一般的物価水準は1日に複数回変動する可能性があります。

貨幣の中立性とは、マネーサプライ（通貨供給量）の変動が、価格、賃金、為替レートなどの経済における名目変数にのみ影響を与え、雇用、実質GDP、実質消費などの実質変数には全く影響を与えないという考え方である。貨幣の中立性は、古典派経済学における重要な概念であり、古典派の二分法に関連している。これは、中央銀行が影響を与えないことを意味し