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布莱克-舒尔斯模型（英語：Black-Scholes Model），简称BS模型，是一种数学模型，用來为衍生性金融商品中的選擇權定价，由美国经济学家麥倫·休斯與費雪·布萊克首先提出。此模型適用於沒有派發股利的歐式選擇權。罗伯特·C·墨顿其後修改了數學模型，使其於有派發股利時亦可使用，新模型被稱為布萊克-休斯-墨頓模型（英語：Black–Scholes–Merton model）。

时间序列（英語：time series）是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列，时间间隔为一恒定值（如分秒、秒、分钟、小时、日、週、月、季度、年、甚至更大的時間單位），作为离散时间进行数据分析和处理。

自我迴歸模型（英語：Autoregressive model，簡稱AR模型），是統計上一種處理時間序列的方法，用同一變數例如

金融數學中、赫爾-懷特模型（英：Hull-White model）、是利率模型的一種。此模型中、為了把未來利率的變動變換成數學上較簡潔的Lattice model，將利率當作百慕達選擇權（選擇權存續期間中設定複數個期間，在這些期間可以執行的選擇權），以此便能將利率的變動價值以選擇權模評價型來評價。

在金融学领域，陳琳模型（Chen model）是一個數學模型，描述利率的动态演變过程。它是一種“三因素模型”（短期利率模型），因為它所描述的利率變動是由三种市場風險推動的。陈琳模型是第一个隨機均值和隨機波動率的利率模型，由经济学家陈琳发表于1994年。陈琳是哈佛大學毕业的經濟學家，曾為美國哈佛大學，新加坡大學，貝魯特美國大學，韩国延世大學，瑞士金融学院，美林证券，里昂信貸銀行和美国聯邦儲備局工作。

随机游走（英語：Random Walk，縮寫為 RW），是一种數學統計模型，它是一連串的軌跡所組成，其中每一次都是随机的。它能用來表示不规则的变动形式，如同一个人酒后乱步，所形成的随机过程記錄。1905年，由卡尔·皮尔逊首次提出。

風險價值（英語：Value at Risk，缩写：VaR），资产组合在持有期间内在给定的信賴區間内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的「风险价值」方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。