FTSE MTIRS 지수
FTSE MTIRS 지수는 장외(OTC) 금리 스와프 시장과 직접적인 상관관계를 가지고 정확하게 연동되도록 설계되었으며, 스프레드와 버터플라이를 포함하여 2년에서 30년까지의 USD 커브를 다루는 총 45개의 지수로 구성됩니다. FTSE MTIRS 지수는 고정금리와 변동금리의 변동을 모두 반영하며 매일 리밸런싱됩니다.
개요
FTSE MTIRS 지수는 장외(OTC) 금리 스와프 시장과 직접적인 상관관계를 가지고 정확하게 연동되도록 설계되었으며, 스프레드와 버터플라이를 포함하여 2년에서 30년까지의 USD 커브를 다루는 총 45개의 지수로 구성됩니다. FTSE MTIRS 지수는 고정금리와 변동금리의 변동을 모두 반영하며 매일 리밸런싱됩니다. FTSE MTIRS 지수의 가치는 순현재가치(NPV) 변동에 따라 변하며, 지수가 현물 기간을 벗어나지 않고 일정한 만기를 유지하도록 매일 수학적으로 리밸런싱됩니다. 복합 시장 조성자 가격이 FTSE MTIRS 지수 시리즈 계산 및 리밸런싱에 사용되어 장외 금리 스와프와의 완벽한 상관관계를 제공하며, 고정 대 변동 금리를 효과적으로 추적하여 장외 금리 스와프 노출 포지션을 추적할 수 있게 합니다.
구조
MTIRS 지수 매수 포지션은 고정금리 수취 및 변동금리 지급을 모방합니다. MTIRS 지수 매도 포지션은 고정금리 지급 및 변동금리 수취를 모방합니다. MTIRS 지수 포지션의 가치 산식: 명목금액 곱하기 (현재 지수 값 빼기 진입 지수 값) 나누기 100 모든 지수는 초기 지수 값 100.0로 시작했습니다. 모든 지수는 중간 금리를 사용하여 계산됩니다. 모든 지수는 실시간으로 업데이트됩니다. 지수의 일일 고정(Fixing) 시간은 GMT 기준 14:00입니다. 지수는 GMT 기준 07:00에 매일 리밸런싱됩니다. 일수 계산 방식: 고정금리: 반기 지급, 수정된 후속 영업일 기준(영국 영업일) 30/360; 변동금리: 3개월 LIBOR act/360, 분기별 지급, 수정된 후속 영업일 기준(영국 영업일)
예시
시장 참가자가 98.73에 10년 만기 MTIRS 지수 100백만 달러어치의 명목 금액을 매수한 후, 10년 만기 스와프 금리가 예를 들어 5 베이시스 포인트만큼 하락했다면 해당 지수는 99.10에 거래됩니다. 이 경우 MTIRS 지수 포지션의 가치는 370,000(=(99.10-98.73) 곱하기 100백만 / 100)이 됩니다.
기초 장외(OTC) 금리 스와프 시장
금리 스와프는 두 당사자가 현금 흐름 또는 현금 흐름의 흐름을 다른 것과 교환하기로 합의하는 장외(OTC) 계약입니다. 바닐라 고정 대 변동 금리 스와프에서는 한 당사자가 일반적으로 반기마다 고정금리 지급을 받고, 일반적으로 LIBOR를 기준으로 3개월마다 변동금리를 지급합니다.
위키백과 기여자 · FTSE MTIRS 지수 · 판 1321943668 · CC BY-SA 4.0 · 본문을 추출하고 서식을 조정했습니다. 태그는 연결된 주제를 기반으로 합니다.