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在金融中，寬跨式期權是一種期權策略，涉及買入或賣出兩個期權，讓持有者根據標的證券價格變動的幅度獲利，同時對價格變動的方向保持中立曝險。寬跨式期權由一個買權和一個賣權組成，兩者具有相同的到期日和標的資產，但履約價不同。通常買權的履約價較高

淨波動率是指包含兩個或多個選擇權的選擇權價差交易價格所隱含的波動率。本質上，它是指價差交易的理論價值與市場報價相符時的波動率，換句話說，也就是價差的隱含波動率。