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债券久期（英語：bond duration）是通过利用折现后的债券现金流的加权平均来计算的债券到期时间。通过债券久期可以评估一个债券的本金和利息所有收益的回款时间，也可以评估债券价格对收益率的波动。久期的基本形式为“麦考利久期”，由加拿大经济学家弗里德里克·罗伯特森·麦考利（Frederick Robertson Macaulay）于1938年提出。

债券凸性（英語：bond convexity）在金融学中是指债券价格与利率间非线性关系的一种量度，表示为债券价格对利率的二阶导数，即价格－利率曲线的弯曲程度。与其相关的一个概念为债券久期，表示为价格对利率的一阶导数，即价格－利率曲线的斜率。

加权平均期限（英語：weighted-average life，缩写WAL），或称为平均期限（average life），在金融学中是指用一个分期偿还贷款或分期偿还债券的各期本金偿还额为权重，得到的各期偿还额的加权平均期限。