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蒙地卡羅期權定價方法（英語：Monte Carlo methods for option pricing）使用蒙地卡羅方法來計算具有多種不確定性來源或複雜特徵的期權的價值。 首次將其應用於期權定價的是費利姆·博伊爾，時間為1977年（用於歐式期權）。到了1996年，布羅迪（M. Broadie）和格拉斯曼（P. Glasserman）展示了如何用蒙地卡羅方法對亞式期權進行定價。1996年，卡利埃（Carriere）引入了用於具有提前執行特徵的期權的蒙地卡羅方法，這是一項重要的發展。