ดัชนี MSCI KLD 400 Social Index

ภาพรวม

ดัชนี MSCI KLD 400 Social Index เปิดตัวใน 1990 และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนที่ใส่ใจสังคมสามารถชั่งน้ำหนักปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจลงทุน ก่อตั้งขึ้นโดย Amy Domini จาก KLD ในชื่อ Domini 400 Social Index ดัชนี MSCI KLD 400 Social Index ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงหุ้นสามัญของบริษัทที่ KLD พิจารณาว่ามีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ดี KLD400 ประกอบด้วยบริษัทจำนวน 400 บริษัทที่ดึงมาจากจักรวาลของบริษัทมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจำนวน 3,000 บริษัท วัดโดยมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยหุ้นหมุนเวียน ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 90%, บริษัทขนาดกลางจำนวน 9% ที่เลือกมาเพื่อการกระจายความเสี่ยงตามภาคส่วน, และบริษัทขนาดเล็กจำนวน 1% ที่มีประวัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่าง จักรวาลที่มีสิทธิ์สำหรับ KLD400 คือบริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวน 3,000 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ตามมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยหุ้นหมุนเวียน) ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา KLD จะเลือกดัชนีจักรวาลที่มีสิทธิ์ในวันที่ 15 เมษายน (หรือวันทำการที่ใกล้เคียงที่สุด) ของทุกปี KLD กำหนดนิยามหุ้นทุนสหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้:

มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์หลักคือ NYSE หรือ NASDAQ บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีหรือกฎระเบียบจะได้รับการประเมินเป็นรายกรณี KLD ปฏิบัติตามกฎของดัชนี FTSE AWD USA Index ประเภทของหุ้นทุนต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม KLD400:

หุ้นบุริมสิทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนประเภทอื่น ทรัสต์ค่าภาคหลวง กองทุนปิด ในปี 2010 ดัชนีได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก FTSE KLD 400 Social Index เป็น MSCI KLD 400 Social Index

การแสดงออกตามภาคส่วน

รายละเอียด GICS แสดงไว้ที่นี่ ดัชนีมีความกระจุกตัวสูง กล่าวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 39% ของมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมด

องค์ประกอบที่เลือก

องค์ประกอบที่คิดเป็น 70% ของน้ำหนักดัชนีรวม ดังที่จะเห็นได้ว่า 33% ของดัชนีประกอบด้วยสามบริษัท (Nvidia, Microsoft และ Alphabet)

ดูเพิ่มเติม

Calvert Social Index FTSE4Good Index Russell 3000 Index

ลิงก์ภายนอก

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดัชนี MSCI KLD 400 Social Index