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在金融领域中，市场深度是指实时展示待售数量与单位价格的列表。该列表按价格层级组织，并反映了实时的市场活动。从数学角度来看，它是将市场价格变动指定幅度所需的订单规模。如果市场深度较大，则需要大额订单才能改变价格。