# เศรษฐมิติการเงิน

Canonical: https://web4.xpay.bi/th/wiki/wp-en-1626747/

Language: th

Published: 2026-10-24T13:56:18.420Z

Updated: 2026-10-24T13:56:18.420Z

เศรษฐมิติการเงิน คือการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติกับข้อมูลทางการเงิน เศรษฐมิติการเงินเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเงิน ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ พื้นที่การศึกษาประกอบด้วยตลาดทุน สถาบันการเงิน การเงินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อศึกษามักเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของหุ้นรายตัว พันธบัตร อนุพันธ์ สกุลเงิน และอื่น ๆ

## Key facts

## ภาพรวม

เศรษฐมิติการเงิน คือการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติกับข้อมูลทางการเงิน เศรษฐมิติการเงินเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเงิน ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ พื้นที่การศึกษาประกอบด้วยตลาดทุน สถาบันการเงิน การเงินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อศึกษามักเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของหุ้นรายตัว พันธบัตร อนุพันธ์ สกุลเงิน และตราสารทางการเงินอื่น ๆ มันแตกต่างจากเศรษฐมิติรูปแบบอื่นเพราะเน้นการวิเคราะห์ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดที่มีการแข่งขันและมีสภาพคล่อง ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเงินหรือวิจัยภาคส่วนการเงินมักใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการบริหารพอร์ตการลงทุนและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เศรษฐมิติการเงินมีความจำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงเมื่อจำเป็นต้องทราบว่าผลลัพธ์การลงทุนที่ "แย่" คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยเพียงใดในอนาคตข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี

## หัวข้อ

ประเภทของหัวข้อที่นักเศรษฐมิติการเงินคุ้นเคยโดยทั่วไปได้แก่:

การวิเคราะห์การสังเกตราคาความถี่สูง ทฤษฎีการกำหนดราคาส่วนต่าง พลวัตราคาของสินทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม การอินเทรเกรชันร่วม การศึกษาเหตุการณ์ โมเดลทางการเงินที่ไม่ใช่เชิงเส้น เช่น ความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขตามตัวถอยหลัง ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุน เช่น การวิเคราะห์รูปแบบตามผลตอบแทน การทดสอบสมมติฐานการเดินสุ่ม แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน โครงสร้างตามอายุของอัตราดอกเบี้ย (เส้นอัตราผลตอบแทน) มูลค่าที่มีความเสี่ยง เทคนิคการประมาณค่าความผันผวน เช่น โมเดลการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลและ RiskMetrics ปรากฏการณ์เอปส์

## ชุมชนนักวิจัย

สมาคมเศรษฐมิติการเงิน (SoFiE) คือเครือข่ายระดับโลกของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่อุทิศตนเพื่อแบ่งปันงานวิจัยและแนวคิดในสาขาเศรษฐมิติการเงินที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นองค์กรสมาชิกที่ไม่แสวงหากำไรที่เป็นอิสระ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและขยายการวิจัยและการศึกษาโดยการจัดและสนับสนุนการประชุม โปรแกรม และกิจกรรมที่จุดตัดระหว่างการเงินและเศรษฐมิติ รวมถึงความเชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานทางมหภาคเศรษฐศาสตร์ SoFiE ร่วมก่อตั้งโดย Robert F. Engle และ Eric Ghysels วารสารคุณภาพระดับพรีเมียร์ที่ตีพิมพ์งานวิจัยเศรษฐมิติการเงิน ได้แก่ Econometrica, Journal of Econometrics และ Journal of Business & Economic Statistics ส่วนวารสาร Journal of Financial Econometrics มุ่งเน้นไปที่เศรษฐมิติการเงินโดยเฉพาะและมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ SoFiE รางวัลอนุสรณ์โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ได้รับมอบให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญต่อเศรษฐมิติการเงิน โดยใน 2003 มอบให้แก่ Robert F. Engle "สำหรับวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตามเวลา" และ Clive Granger "สำหรับวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มร่วมกัน" และใน 2013 มอบให้แก่ Eugene Fama, Lars Peter Hansen และ Robert J. Shiller "สำหรับการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของราคาหุ้นและสินทรัพย์" นักวิจัยผู้ทรงอิทธิพลสูงอื่น ๆ ได้แก่ Torben G. Andersen, Tim Bollerslev และ Neil Shephard

## Sources

- เศรษฐมิติการเงิน · วิกิพีเดีย: https://en.wikipedia.org/?curid=1626747

Source: Wikipedia contributors — https://en.wikipedia.org/?curid=1626747&oldid=1325750522

Licence: CC BY-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Adaptation notice: Reformatted for XPay; the source may be abridged, restructured or translated. Consult the cited revision for the original.